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长信新利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

时间:2021-06-16 07:02 来源:未知 作者:admin 点击:

  长信新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年9月3日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】913号文注册募集。

  本基金基金合同于2015年2月11日正式生效。本基金为混合型契约开放式

  长信新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年9月3日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】913号文注册募集。本基

  国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值

  资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基

  金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产

  生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连

  续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基

  预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金的投资范围

  为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创

  业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交

  易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、

  超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可

  转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协

  议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律

  定),投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资

  基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况

  本更新的招募说明书所载的内容截止日为2019年8月11日,有关财务数据

  和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中

  经营范围基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须

  高远研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型

  投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定

  业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、

  截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄

  33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或

  托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理

  和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履

  行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安

  全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银

  行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、

  社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投

  资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

  贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐

  全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以

  为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证

  券投资基金923只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、

  英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上

  海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项

  最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好

  托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一

  手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管

  理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心

  培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

  来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的

  ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方

  对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证

  明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国

  际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监

  控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持

  察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部

  各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务

  部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作

  的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关

  法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内

  和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的

  照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规

  控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控

  确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系

  列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、

  略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查

  控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人

  为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。

  并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防

  营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效

  风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行

  于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演

  练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订

  时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在

  总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资

  下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产

  托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每

  位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制

  把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多

  年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业

  务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项

  资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调

  规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

  着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管

  部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业

  对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与

  银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基

  金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登

  载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自

  关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金

  管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限

  期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管

  理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

  客户服务电话:网址:br/

  注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网

  股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括

  国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、

  中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、

  中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回

  购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权

  证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货

  币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

  占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

  本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不

  低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)

  平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进

  行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现

  外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调

  定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛

  选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的

  角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务

  衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一

  个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折

  现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类

  型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股

  济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素

  分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个

  券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种

  方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。

  等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基

  包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交

  率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,

  型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动

  模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有

  的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势

  的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,

  通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指

  期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊

  情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到

  本基金的业绩比较基准:中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率

  比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基

  金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其

  权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证

  监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,无需召开基金份额持有人

  月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

  本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日(摘自本基金2019年第二

  资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产10,000,000.002.89

  金融资产--7银行存款和结算备付金合计13,835,511.094.00

  业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业13,011,932.803.77

  H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业39,603.760.01

  M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业23,106.600.01

  值比例(%)1600519贵州茅台8,9908,846,160.002.56

  2601939建设银行1,059,5007,882,680.002.28

  4601328交通银行1,181,3007,229,556.002.10

  5601288农业银行1,933,8006,961,680.002.02

  1国家债券--2央行票据--3金融债券38,266,000.0011.09

  5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)41,588.000.01

  9平安银行CD067400,00038,792,000.0011.24

  报告期内本基金投资的前十名证券中,601328_交通银行的发行主体于2018

  年10月18日受到中国保险监督管理委员会上海监管局作出的沪保监罚〔2018〕46

  号处罚决定,经查,交通银行股份有限公司在2016年1月至2017年6月期间存在电

  销坐席欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况事项,违反了《中华人

  民共和国保险法》第一百三十一条的规定,根据该法第一百六十五条的规定,我

  票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基

  金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该

  股票的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该股票投资价值判断

  产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投

  报告期内本基金投资的前十名证券中,111808287_18中信银行CD287的发行

  主体于2018年11月19日受到中国银行保险监督管理委员会作出的银保监银罚决

  字〔2018〕14号,经查,中信银行股份有限公司存在理财资金违规缴纳土地款;

  自有资金融资违规缴纳土地款;为非保本理财产品提供保本承诺;本行信贷资金

  为理财产品提供融资;收益权转让业务违规提供信用担保;项目投资审核严重缺

  券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据

  具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该债券的发行

  主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该债券投资价值判断产生重大的

  实质性影响。本基金投资于该债券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

  2016年-21.48%1.36%-7.05%0.77%-14.43%0.59%

  2017年11.58%0.21%5.14%0.33%6.44%-0.12%

  2018年0.07%0.18%-11.68%0.66%11.75%-0.48%

  (二)自合同生效之日(2015年2月11日)至2019年6月30日期间,本

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;5、基金份额持有人大会费用;

  费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次

  性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,

  顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计

  费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次

  性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定

  节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日

  上述“(1)基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;

  规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调低费率

  不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依

  投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基

  金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其

  50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%

  级代码:519999;B级代码:519998)(非直销渠道)、长信银利精选混合基金(前

  端代码:519997)、长信金利趋势混合基金(前端代码:519995)、长信增利动

  态混合基金(前端代码:519993)、长信纯债壹号债券基金A类份额(A类代码:

  519985)、长信量化先锋混合基金A类份额(A类代码:519983)、长信恒利混

  合基金、长信利丰债券基金C类份额(C类代码:519989)、长信双利优选混合

  基金A类份额(A类代码:519991)、长信内需成长混合基金A类份额(A类代

  码:519979)、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘

  股票基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金A类份额(A类代码:

  519965)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿

  进混合基金、长信利保债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金、长信

  先锐债券基金、长信电子量化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合

  基金A类份额(A类代码:519949)、长信上证港股通指数型发起式基金、长信

  先优债券基金、长信中证500指数基金、长信乐信混合基金(非直销渠道)、长信

  低碳环保量化股票基金、长信消费精选股票基金(非直销渠道)、长信价值优选

  本公司于2017年6月30日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信上

  证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》,自

  2017年7月4日起,暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转入和转换

  根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的

  相关规定,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下:1、投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出

  与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费

  率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率

  (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)(3)非货币基金转至货币基金

  基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

  理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律

  法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金原招募

  说明书(《长信新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主

  1、在“三、基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新;2、在“四、基金托管人人”部分,对基金托管人情况进行了更新;

  3、在“五、相关服务机构”部分,更新了销售机构的信息;4、在“八、基金份额的申购与赎回”部分,更新了基金转换信息;5、在“十、基金的投资组合报告”、“十一、基金的业绩”部分,更新了相